2015年8月24日 星期一

機率陷阱



前言:
恢復品書習慣的第一本書,嗯,大腦還是卡卡、空空的。

隨記:
P.10 解讀機率時候,一定要拉出百分比的分母所代表的意義。→大多統計都是「條件」機率,在某條件下所做的統計,政府最會用這種騙術,基本面良好,失業率下降。當攤開統計條件,會發現各種欺瞞。基本面良好,條件:用半年前資料作統計。失業率下降,我失業,但不算在失業名單,因為我是自願離職,但我很久沒工作了呀!
P.11 絕對風險與相對風險→報章雜誌喜愛用相對風險,像絕對風險從萬分之一升高到萬分之二時,相對風險稱之為上升百分之百,嚇死人了!
P.18 可怕風險:最可怕的是,因恐懼所採取的不理智行為。→停建核四就是最佳證明,理性在群眾恐懼的面前,根本是紙糊的。
P.33 從十七世紀的「機率革命」開始,人類開始利用統計思考對付「命運」,但是這種技能其實只能處理最簡單的「未知」,也就是「已知風險」,這其實就是我們平常所說的「風險」。
P.34 邏輯和統計思考→適用「已知風險」,例如:骰子、麻將、橋牌…。
P.34 直覺和經驗法則→適用「未知風險」,例如:黑天鵝事件,台指從未發生的-9%。


P.34 不是所有事情都可以透過機率來算出風險→大多的事夾雜著已知風險和未知風險。
P.45 複雜的問題,反而需要簡單的方法
P.56 風險不等於未知→未知是完全不知道的事,風險機率從未納入的因子,因為無從計算。像黑洞突然出現在地球旁,這種未知怎麼計算?假設你想得到加入風險,結果黑洞∞值把整個期望值完全反轉。這統計也變的沒有意義了。
P.60 風險趨避(risk aversion)的現象,跟我們不想犯錯的心理息息相關→突然覺得我選擇權策略一直賠錢原因可能在此。我作選擇權的出發點就是趨避風險,結果越避越賠錢。看來選擇權的核心概念要改掉。換成純期望值為正的策略,而不是為了拯救其他系統的損失而建立的模組。系統要各自獨立各自賺錢,而不是用互補式連動。
P.126 智慧就是善用資訊,並藉此做大膽推測。→這句有點語意不清,舉股市為例。這一波2000點大跌,如果沒跑的人大多受到資訊的干擾,然後越套越兇。每天早上我都有看工商時報的習慣,這一波(八月),工商時報頭版死命推播股市大利多(圖一),除了8月19日頭版最公允中立(圖二)。等跌到很多人想跳樓時(圖三),才出現珊珊來遲的「資訊」。我訂的工商時報拿來包便當說不定還比較實用,但可惜我訂的是電子報...。而58台的當家節目-錢線百分百呢?呵,我媽可是忠誠的收看戶,但績效年年賠錢。回歸本文比較精確的說法是什麼呢?智慧就是善用「知識」,知識與資訊看似一樣其實本質差很大,資訊只是一種即時的訊息,知識是種結晶(例:本書),資訊充滿雜質(欺詐),知識是粹化的東西(統計學、心理學、醫學、法律…)比較穩固。
圖一:沒照順序的頭版標題

圖二:因為全版廣告

圖三:8月23日才出現第一則負向資訊

P.197 「夠好」法則:一設定你的期望值。二選擇可以滿足你期望值的第一選項。接著就不再尋找下去。→這有趣,改天來試試。
P.192 如果你覺得傾聽自己內在的聲音有困難的話,有一個更快速的方法,那就是乾脆直接去銅板。當銅板正在旋轉時,你可能會覺得某一面不應該出現,這就是你內心的聲音。→身為隨機漫步者帶個硬幣是很合理的。我的第三套系統是用硬幣作多空決定,但最近的一次我擲出正面,可是內心卻很抗拒,所以擲了兩次,但還是正面,而此正面(作多)讓我多損失250點。很妙的感覺,難道直覺早知台股大難臨頭!但願只是純屬巧哈…。
P.290 媒體愈是報導愈沒必要害怕→論點很簡單,恐懼過度漫延,造成過度反應。過度反應就會產生過度預防,那不就處在過度安全的條件。就舉自來水例子,蘇迪勒造成大台北自來水十年難得一見的渾濁,接著天鵝颱風跟著進來。結果報導是賣場出現買水人潮,並要人民加緊儲水。我心想最好連兩個十年一次的颱風搞亂自來水。我沒儲水也沒買水。理由很簡單,這次大家都有防備了(尤其是公務員),自來水不太會出事。還有大賣場鐵定會過份備貨,如果水真的變黃,大賣場一定買得到水。

心得感想:
本書很多內容都從別的作品來,因為太多似曾相識,對我來說新奇感很少,算是種彙總作品。
在第四章說明恐懼的由來,先天基因恐懼(蛇、黑暗處…),和後天的社會模仿(像神鬼奇航中提到巫女要呸呸呸轉圈圈去恐懼感)。
在讀完第五章有種說不出的怪異感,封面說本書亞馬遜4.7顆星,但內容卻很平凡,在這章更突顯乏味,自己在股市打轉,對這些論點感到像似隔靴搔癢,嗯,作者肯定沒在股市翻滾,這章寫的很勉強。
本書一直運用一個概念:少即多,意思是用簡單的方法處理複雜的問題。這點跟最近的領悟很相近,我目前有點走火入魔,用了五套策略在操作股市,原本預期會出現綜效力,結果一團亂,在前些日子到屋頂看天空的雲看出神時,潔白至極的雲給我靈光一閃,為什麼不簡潔單純就好,簡簡單單的白色不就是就最美,搞到七彩還夾雜烏雲真的很亂。題外話,有空看看天空雲彩,視線焦距夠遠心才可能真正的平靜下來。


我一直對本書提不起興趣,嚴格來說我是熱愛機率,但對精算、複雜的理論又感到興趣缺缺。本書提到許多細膩的論點,像陽性反應的偽陽性計算。說實在的我通常都跳過沒細讀,原因是這對我的操作沒什麼幫助!股市並不適用精確度極高的統計,而是概率。尤其像我這種個體戶。概率最美的地方是一口保證金會拉的很高,因為虧損計算不精確,所以會拉很高很高。
作者提出大量醫學統計的故事,合理推估作者專長偏向醫學統計,也因此發現統計學不是那麼單一的知識,只有統計沒有相關應用學科知識(工程、醫學、金融…),統計可能是種誤導,因看到作者在論股市時,那種不著邊際和在論醫學的深度對比下,發現作者在股市上運用的統計非常膚淺。而在醫學的統計運用深度高到讓我消化不良,可見統計不能完全獨立出來,需要該領域的專業知識才能把統計效果發揮出來。單單把醫學統計概念套到股市應該會賠很大。那用股市概念套到醫學統計,可能會折磨死很多人,因為賭的是一種奇蹟事件發生。



書籍資料:
書名:機率陷阱:從購物、保險到用藥,如何做出最萬無一失的選擇?
原名:Risk Savvy: How to Make Good Decisions
作者: 捷爾德.蓋格瑞澤
原文作者:Gerd Gigerenzer
譯者:廖育琳,陳雅莉,陳松筠
出版社:商周出版
出版日期:2015/02/11
閱讀價值:中,很多都看過,算是集結之前作家們的言論之作
ISBN:9789862727409
目錄:
第一部 不了解最危險的風險心理學
第一章 從成為落湯雞,到發生血栓的風險
第二章 我最確定的就是,其實我不確定
第三章 為了自保,放棄最理想的選擇
第四章 我們都害怕不太可能發生的事

第二部 提高風險智商的練習
第五章 財經專家的「神預測」
第六章 直覺,決定領導人的卓越
第七章 怎麼賭都贏的交易
第八章 浪漫愛情背後的不浪漫公式
第九章 確定得病,或是虛驚一場?
第十章 關於早期發現的驚人發現
第十一章 與狂牛症一樣瘋狂的恐懼

第三部 想別犯錯要趁早!
第十二章 學習面對未知的校園革命

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