2019年1月21日 星期一

程式交易全圖解



前言:
我想轉進專業知識領域,普通知識我已達到夠用水準,讀再多對人生效益不大。我嘗試避開一般類的軟性知識書籍,先嘗試看看這想法。

隨記:
P.51 程式交易四優勢:
.有效評估邏輯及回測缺陷
.客觀交易,克服心理障礙
.執行交易指令快速又簡優
維持交易的一致性→這才是真正的優點!!時間一久大腦會產生偏差,我目前的困擾之一。
P.56 程式交易虧損的6大敗因
.對於程式的有效性缺乏客觀評估
.未明確辨認模組性質及風險
.高同質性的模組過度使用
.模組過度最佳化→小心優化等於過度脆化《反脆弱
.未遵守執行紀律和使用者的心態影響
.低估突發性風險或未預設應該措施→這點是我不敢用程式交易的主因,太多想不到的意外。
P.65 模組性質
.突破系統→最高點、最低點突破
.均線系統→年、月、日、時、分等均線
.指標系統→例KD、MACD、趨勢雲
.形態系統→畫線派,這個程式化太難了,覺得形態可能又會變成有效策略, 因用的人少。
P.201 MultiCharts在台灣只有凱衛一家代理商。
P.278 使用TradeStation報價傳輸就需要五個程式
   A.精誠資訊(資料源)
   B.MetaServer(中介軟體)
   C.EasyLanguage
   D.Global Server(資料庫)
   E.TradeStation(主程式)
   →寫入資料庫才取出?五層式這資料會不會太慢了?
P.294 自動化下單,以速度取勝→這句話蠻嘲諷,對照上面五層式報價。

心得感想:
寫的還不錯,適合初次接觸程式交易人的看。但對我沒用,我自己就會寫程式了,還用別人套裝軟體(MultiCharts)是自我弱化吧。且成本高(建置費用和訂閱費用)、策略又會被別人知道、程式彈性低,套用模組給參數而已。總結不符合我需要。

最近又重拾交易系統開發,發現比預期的容易很多。《期交所》有資料可下載《前30個交易日期貨每筆成交資料》《期貨每日交易行情下載》,一年內的資料免費。



然後再跟自己券商要《API》就有即時報價和程式交易能力(或從報價軟體取Excel報軟當資料來源)。就這樣我的程式交易就寫出來了,

我還是不會使用自己寫的自動交易功能,送單還是交給人工處理。但因導入程式策略功能,讓我能確保策略判斷的一致性。和我開發程式的目的,計算代工化,把有關人工計算的全自動化,我把自己提升到完全決策層,不管下層的計算。發現時間一下子變好多!!
突然感覺我現在才是,做戰場指揮官的事,而不需兼任參謀工作。
意外就是如此,如果去年沒意外災難,我也不可能寫程式來改良我的交易品質
如果沒有錯,邏輯上是不可能認定有錯。犯錯是知道錯誤的最有效的方式

[2019年1月24日 身為指揮官]
我還是得兼任伙房兵,這感覺很奇怪。




書籍資料:
書名:股市的科學煉金術:程式交易全圖解
作者:曾崇銘, 陳宥任
出版社:Smart智富
出版日期:2014/05/24
閱讀價值:中,入門書

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